V-Lab
First Trust印度NIFTY 50等权MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
15.90%
decreased by 0.42%
1周
15.97%
decreased by 0.35%
1个月
16.52%
increased by 0.20%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年2月28日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 101 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9047 | 38.13*** |
| γ杠杆 | 0.0846 | 4.27*** |
| λ₁τ截距 | 0.5002 | 0.43 |
| λ₂预测调整 | 0.3628 | 0.47 |
| λ₃τ持续性 | 0.3113 | 0.21 |
0.947
持续性13天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 101 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9047 | 38.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0846 | 4.27*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.5002 | 0.43 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.3628 | 0.47 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.3113 | 0.21 |
持续性:
0.947
半衰期:
13天
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