Grayscale Dogecoin Trust Doge ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
55.33%
decreased by 0.72%
1周
56.19%
increased by 0.14%
1个月
58.77%
increased by 2.72%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:52
参数估计
2025年11月24日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6784 | 0.96 |
| αARCH | 0.0722 | 1.26 |
| βGARCH | 0.8690 | 13.43*** |
| γ杠杆 | 0.0386 | 0.25 |
0.960
持续性17天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6784 | 0.96 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0722 | 1.26 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8690 | 13.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0386 | 0.25 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
Grayscale Dogecoin Trust Doge ETF其他分析
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析