V-Lab
FT Vest US Equity Moderate B广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.71%
increased by 0.35%
1周
5.88%
increased by 0.52%
1个月
6.39%
increased by 1.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:16
参数估计
2023年7月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0077 | 1.72* |
| αARCH | 0.1593 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.8108 | 11.88*** |
0.970
持续性23天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0077 | 1.72* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1593 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8108 | 11.88*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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