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景顺MSCI可持续未来ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.14%
decreased by 0.45%
1周
16.40%
decreased by 0.19%
1个月
17.33%
increased by 0.74%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2006年10月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0291 | 4.63*** |
| αARCH | 0.0892 | 7.96*** |
| βGARCH | 0.8991 | 81.96*** |
0.988
持续性59天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0291 | 4.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0892 | 7.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8991 | 81.96*** |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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