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景顺MSCI可持续未来ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.67%
decreased by 0.77%
1周
18.83%
decreased by 0.61%
1个月
19.43%
decreased by 0.01%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2006年10月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加170%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大170%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0144 | 1.40 |
| αARCH | 0.1537 | 7.87*** |
| βGARCH | 0.9825 | 212.35*** |
| γ杠杆 | -0.0705 | -3.77*** |
0.983
持续性39天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0144 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1537 | 7.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9825 | 212.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0705 | -3.77*** |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
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