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景顺MSCI可持续未来ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.38%
decreased by 0.15%
1周
12.53%
increased by 1.00%
1个月
15.71%
increased by 4.18%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:30
参数估计
2006年10月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加117%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大117%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0720 | 7.00*** |
| αARCH | 0.1176 | 5.46*** |
| βGARCH | 0.7828 | 51.03*** |
| γ杠杆 | 0.1376 | 2.88*** |
0.969
持续性22天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0720 | 7.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1176 | 5.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7828 | 51.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1376 | 2.88*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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