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景顺MSCI可持续未来ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
17.07%
decreased by 0.55%
1周
17.26%
decreased by 0.36%
1个月
17.91%
increased by 0.29%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年10月24日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加329%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大329%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0303 | 3.40*** |
| αARCH | 0.0268 | 2.12** |
| βGARCH | 0.9139 | 93.21*** |
| γ杠杆 | 0.0882 | 3.50*** |
0.985
持续性45天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0303 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0268 | 2.12** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9139 | 93.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0882 | 3.50*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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