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景顺MSCI可持续未来ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
15.41%
decreased by 0.79%
1周
15.65%
decreased by 0.55%
1个月
16.52%
increased by 0.32%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年10月24日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.72，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天v = 9.72 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3933 | 1.79* |
| αARCH | 0.0826 | 7.84*** |
| βGARCH | 0.9897 | 162.92*** |
| ν自由度 | 9.7171 | 1.01 |
0.990
持续性67天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3933 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0826 | 7.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9897 | 162.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.7171 | 1.01 |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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