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景顺MSCI可持续未来ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.55%
decreased by 0.56%
1周
16.75%
decreased by 0.36%
1个月
17.49%
increased by 0.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:31
参数估计
2006年10月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.66，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天v = 9.66 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4017 | 1.77* |
| αARCH | 0.0827 | 7.83*** |
| βGARCH | 0.9897 | 161.56*** |
| ν自由度 | 9.6588 | 1.02 |
0.990
持续性67天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4017 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0827 | 7.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9897 | 161.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.6588 | 1.02 |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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