V-Lab
KraneShare人工智能ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.92%
decreased by 1.08%
1周
28.14%
decreased by 0.86%
1个月
28.81%
decreased by 0.19%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:23
参数估计
2024年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0573 | 1.07 |
| αARCH | 0.1337 | 2.21** |
| βGARCH | 0.9565 | 41.39*** |
| γ杠杆 | -0.0934 | -1.54 |
0.956
持续性16天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0573 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1337 | 2.21** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9565 | 41.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0934 | -1.54 |
持续性:
0.956
半衰期:
16天
ETFs的其他指数GARCH模型分析