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KraneShare人工智能ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
30.64%
decreased by 0.50%
1周
31.36%
increased by 0.22%
1个月
33.44%
increased by 2.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:23
参数估计
2024年7月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0603 | 4.58*** |
| αARCH | 0.0862 | 2.29** |
| βGARCH | 0.8686 | 17.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3474 | 0.97 |
0.955
持续性15天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0603 | 4.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0862 | 2.29** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8686 | 17.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3474 | 0.97 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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