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Direxion Daily Googl Bear 1x非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.76%
increased by 0.01%
1周
26.86%
increased by 0.11%
1个月
27.20%
increased by 0.45%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2022年9月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.51 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天δ = 1.51 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0488 | 1.23 |
| αARCH | 0.0682 | 3.89*** |
| βGARCH | 0.9215 | 49.86*** |
| γ杠杆 | -0.1221 | -1.14 |
| δ幂 | 1.5058 | 2.52** |
0.981
持续性35天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0488 | 1.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0682 | 3.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9215 | 49.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1221 | -1.14 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5058 | 2.52** |
持续性:
0.981
半衰期:
35天
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