V-Lab: 道富SPDR标普油气勘探与生产ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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道富SPDR标普油气勘探与生产ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月17日星期二波动率预测:37.26% (+0.06%)

更新于2026年2月14日星期六 UTC 00:25

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7501	2.38
$α$	0.0835	5.23
$β$	0.8820	42.91
$γ_{1}$	0.0453	0.20
$γ_{2}$	-0.2205	-0.78
$γ_{3}$	0.5515	3.47
$γ_{4}$	-0.8432	-3.02
$γ_{5}$	0.8388	2.49
$γ_{6}$	-0.5537	-2.23
$γ_{7}$	0.1145	0.66
$γ_{8}$	0.3259	1.73

估计样本:
2006年6月22日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测