V-Lab: 美国SPDR S＆P石油和天然气勘探和生产ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR S＆P石油和天然气勘探和生产ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:22.25% (+1.08%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8898	3.07
$α$	0.0898	5.81
$β$	0.8758	46.49
$γ_{1}$	0.4851	1.58
$γ_{2}$	-0.9374	-2.11
$γ_{3}$	0.5725	1.80
$γ_{4}$	0.3811	0.81
$γ_{5}$	-1.1844	-1.42
$γ_{6}$	0.9346	1.02
$γ_{7}$	-0.0560	-0.09
$γ_{8}$	-0.3886	-1.00
$γ_{9}$	0.0343	0.12
$γ_{10}$	0.3091	0.90

估计样本:
2006年6月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测