V-Lab: 美国iShares安硕MSCI巴西指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI巴西指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:24.03% (+2.83%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2673	7.18
$α$	0.0794	5.78
$β$	0.8778	48.96
$γ_{1}$	-0.0372	-0.76
$γ_{2}$	0.1219	1.48
$γ_{3}$	-0.2135	-3.59
$γ_{4}$	0.2796	5.07
$γ_{5}$	-0.2551	-4.27
$γ_{6}$	0.1680	3.03
$γ_{7}$	-0.1976	-2.75

估计样本:
2000年7月14日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测