V-Lab: 美国iShares安硕MSCI巴西指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI巴西指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:20.02% (-0.52%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:57

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2422	7.05
$α$	0.0796	5.76
$β$	0.8772	48.60
$γ_{1}$	-0.0465	-0.95
$γ_{2}$	0.1379	1.67
$γ_{3}$	-0.2265	-3.79
$γ_{4}$	0.2906	5.26
$γ_{5}$	-0.2622	-4.45
$γ_{6}$	0.1724	3.18
$γ_{7}$	-0.1991	-2.75

估计样本:
2000年7月14日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测