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美国iShares安硕MSCI巴西指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.29%
decreased by 0.63%
1周
25.38%
decreased by 0.54%
1个月
25.64%
decreased by 0.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:24
参数估计
2000年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1845 | 7.09*** |
| αARCH | 0.0759 | 5.79*** |
| βGARCH | 0.8812 | 51.06*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0960 | -1.68* |
| γ2 | 0.2326 | 2.43** |
| γ3 | -0.3092 | -4.48*** |
| γ4 | 0.3342 | 5.76*** |
| γ5 | -0.2387 | -4.49*** |
| γ6 | 0.0995 | 1.85* |
| γ7 | -0.0550 | -0.89 |
| γ8 | 0.0565 | 1.23 |
0.957
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1845 | 7.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0759 | 5.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8812 | 51.06*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0960 | -1.68* |
| γ2 | 0.2326 | 2.43** |
| γ3 | -0.3092 | -4.48*** |
| γ4 | 0.3342 | 5.76*** |
| γ5 | -0.2387 | -4.49*** |
| γ6 | 0.0995 | 1.85* |
| γ7 | -0.0550 | -0.89 |
| γ8 | 0.0565 | 1.23 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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