美国iShares安硕MSCI巴西指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
103.49%
increased by 67.50%
1周
101.04%
increased by 65.05%
1个月
92.34%
increased by 56.35%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年7月14日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 25个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4307 | 6.53*** |
| αARCH | 0.0774 | 6.06*** |
| βGARCH | 0.8956 | 64.77*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0061 | 2.23** |
| γ2 | -0.0068 | -2.01** |
0.973
持续性25天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4307 | 6.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0774 | 6.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8956 | 64.77*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0061 | 2.23** |
| γ2 | -0.0068 | -2.01** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析