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美国iShares安硕MSCI巴西指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
57.08%
increased by 31.68%
1周
55.20%
increased by 29.80%
1个月
49.03%
increased by 23.63%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年7月14日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1898 | 7.12*** |
| αARCH | 0.0756 | 5.77*** |
| βGARCH | 0.8816 | 51.14*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0923 | -1.63 |
| γ2 | 0.2255 | 2.38** |
| γ3 | -0.3033 | -4.45*** |
| γ4 | 0.3315 | 5.76*** |
| γ5 | -0.2396 | -4.53*** |
| γ6 | 0.1019 | 1.94* |
| γ7 | -0.0569 | -0.94 |
| γ8 | 0.0578 | 1.28 |
0.957
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1898 | 7.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0756 | 5.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8816 | 51.14*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0923 | -1.63 |
| γ2 | 0.2255 | 2.38** |
| γ3 | -0.3033 | -4.45*** |
| γ4 | 0.3315 | 5.76*** |
| γ5 | -0.2396 | -4.53*** |
| γ6 | 0.1019 | 1.94* |
| γ7 | -0.0569 | -0.94 |
| γ8 | 0.0578 | 1.28 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析