V-Lab: 美国iShares安硕MSCI巴西指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI巴西指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:23.73% (-0.46%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:57

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2664	6.90
$α$	0.0792	5.92
$β$	0.8826	52.20
$γ_{1}$	-0.0441	-0.84
$γ_{2}$	0.1319	1.49
$γ_{3}$	-0.2157	-3.36
$γ_{4}$	0.2705	4.56
$γ_{5}$	-0.2238	-3.50
$γ_{6}$	0.0916	1.72
$γ_{7}$	-0.0022	-0.07

估计样本:
2000年7月14日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测