V-Lab
美国iShares安硕MSCI巴西指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.45%
increased by 0.43%
1周
25.47%
increased by 1.45%
1个月
27.61%
increased by 3.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:25
参数估计
2000年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7650 | 22.51*** |
| γ杠杆 | 0.1591 | 5.46*** |
| λ₁τ截距 | 0.1192 | 1.64 |
| λ₂预测调整 | 0.1148 | 2.22** |
| λ₃τ持续性 | 0.8596 | 12.85*** |
0.845
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7650 | 22.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1591 | 5.46*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.1192 | 1.64 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1148 | 2.22** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8596 | 12.85*** |
持续性:
0.845
半衰期:
4天
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