美国iShares安硕MSCI巴西指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
40.66%
increased by 10.60%
1周
40.56%
increased by 10.50%
1个月
40.21%
increased by 10.15%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年7月14日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为57天v = 9.95 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 5.3360 | 1.84* |
| α得分 | 0.0677 | 6.92*** |
| β持续性 | 0.9880 | 130.93*** |
| ν自由度 | 9.9533 | 0.73 |
0.988
持续性57天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 5.3360 | 1.84* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0677 | 6.92*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9880 | 130.93*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.9533 | 0.73 |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析