V-Lab
美国iShares安硕MSCI巴西指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.20%
decreased by 0.51%
1周
26.48%
decreased by 0.23%
1个月
27.47%
increased by 0.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:25
参数估计
2000年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.69，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天v = 9.69 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0469 | 2.17** |
| αARCH | 0.0650 | 7.12*** |
| βGARCH | 0.9874 | 149.13*** |
| ν自由度 | 9.6909 | 0.80 |
0.987
持续性55天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0469 | 2.17** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0650 | 7.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9874 | 149.13*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.6909 | 0.80 |
持续性:
0.987
半衰期:
55天
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