V-Lab
美国iShares安硕MSCI巴西指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
35.04%
increased by 8.24%
1周
35.06%
increased by 8.26%
1个月
35.11%
increased by 8.31%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年7月14日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.71，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天v = 9.71 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0391 | 2.17** |
| αARCH | 0.0649 | 7.13*** |
| βGARCH | 0.9874 | 149.77*** |
| ν自由度 | 9.7090 | 0.80 |
0.987
持续性55天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0391 | 2.17** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0649 | 7.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9874 | 149.77*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.7090 | 0.80 |
持续性:
0.987
半衰期:
55天
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