V-Lab: 美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:10.02% (+0.13%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:57

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1638	5.98
$α$	0.1035	7.94
$β$	0.8392	47.57
$γ_{1}$	-0.1521	-1.92
$γ_{2}$	0.1416	1.17
$γ_{3}$	0.1804	2.13
$γ_{4}$	-0.3688	-4.94
$γ_{5}$	0.3766	4.77
$γ_{6}$	-0.3278	-3.72
$γ_{7}$	0.2767	3.29
$γ_{8}$	-0.2102	-2.42
$γ_{9}$	0.0593	0.44

估计样本:
1998年12月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测