V-Lab: 美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:9.44% (+0.24%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 22:04

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1644	5.98
$α$	0.1037	7.93
$β$	0.8393	47.60
$γ_{1}$	-0.1510	-1.88
$γ_{2}$	0.1370	1.11
$γ_{3}$	0.1882	2.19
$γ_{4}$	-0.3755	-4.93
$γ_{5}$	0.3786	4.70
$γ_{6}$	-0.3251	-3.64
$γ_{7}$	0.2707	3.18
$γ_{8}$	-0.2005	-2.23
$γ_{9}$	0.0454	0.32

估计样本:
1998年12月22日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测