道富医疗保健精选行业SPDR ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
15.25%
increased by 1.82%
1周
15.34%
increased by 1.91%
1个月
15.67%
increased by 2.24%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 02:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年12月22日 至 2026年10月9日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.50，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天v = 7.50 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2492 | 2.03** |
| αARCH | 0.0872 | 7.73*** |
| βGARCH | 0.9822 | 99.31*** |
| ν自由度 | 7.5006 | 1.36 |
0.982
持续性39天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2492 | 2.03** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0872 | 7.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9822 | 99.31*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5006 | 1.36 |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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