V-Lab: 美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:13.51% (-0.56%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:42

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1642	5.92
$α$	0.1046	8.07
$β$	0.8386	47.90
$γ_{1}$	-0.1549	-1.97
$γ_{2}$	0.1505	1.24
$γ_{3}$	0.1649	1.96
$γ_{4}$	-0.3507	-4.76
$γ_{5}$	0.3626	4.67
$γ_{6}$	-0.3223	-3.71
$γ_{7}$	0.2836	3.49
$γ_{8}$	-0.2401	-3.47
$γ_{9}$	0.1499	2.96

估计样本:
1998年12月22日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测