V-Lab: 美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:10.12% (+0.22%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 22:04

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1810	6.03
$α$	0.1037	8.00
$β$	0.8401	48.07
$γ_{1}$	-0.1456	-1.80
$γ_{2}$	0.1318	1.06
$γ_{3}$	0.1847	2.14
$γ_{4}$	-0.3671	-4.80
$γ_{5}$	0.3698	4.56
$γ_{6}$	-0.3213	-3.59
$γ_{7}$	0.2792	3.39
$γ_{8}$	-0.2360	-3.28
$γ_{9}$	0.1476	2.76

估计样本:
1998年12月22日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测