V-Lab: 美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国SPDR医疗保健精选行业指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:10.62% (+0.11%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:57

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1819	6.04
$α$	0.1036	8.01
$β$	0.8400	48.08
$γ_{1}$	-0.1468	-1.84
$γ_{2}$	0.1367	1.12
$γ_{3}$	0.1762	2.07
$γ_{4}$	-0.3594	-4.79
$γ_{5}$	0.3668	4.62
$γ_{6}$	-0.3229	-3.66
$γ_{7}$	0.2831	3.46
$γ_{8}$	-0.2414	-3.42
$γ_{9}$	0.1529	2.93

估计样本:
1998年12月22日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测