V-Lab: 美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:10.83% (-0.50%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3653	5.90
$α$	0.1134	7.86
$β$	0.8535	57.17
$γ_{1}$	0.0767	4.48
$γ_{2}$	-0.1434	-5.65
$γ_{3}$	0.1250	6.22
$γ_{4}$	-0.1038	-3.64

估计样本:
2001年8月27日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测