美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
12.99%
decreased by 0.24%
1周
13.51%
increased by 0.28%
1个月
15.05%
increased by 1.82%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:47
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年8月27日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2522 | 5.63*** |
| αARCH | 0.1178 | 8.27*** |
| βGARCH | 0.8489 | 55.60*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0445 | 2.98*** |
| γ2 | -0.0848 | -4.02*** |
| γ3 | 0.0735 | 5.44*** |
| γ4 | -0.0442 | -4.74*** |
0.967
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2522 | 5.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1178 | 8.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8489 | 55.60*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0445 | 2.98*** |
| γ2 | -0.0848 | -4.02*** |
| γ3 | 0.0735 | 5.44*** |
| γ4 | -0.0442 | -4.74*** |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析