V-Lab: 美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:12.34% (+0.38%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 22:33

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2967	5.96
$α$	0.1208	7.96
$β$	0.8417	51.14
$γ_{1}$	0.0592	3.88
$γ_{2}$	-0.1099	-5.06
$γ_{3}$	0.0899	6.25
$γ_{4}$	-0.0517	-4.98

估计样本:
2001年8月27日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测