V-Lab: 美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

| |

V-Lab

美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:16.86% (-0.89%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:20

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3572	5.80
$α$	0.1141	7.90
$β$	0.8537	57.10
$γ_{1}$	0.0737	4.26
$γ_{2}$	-0.1353	-5.37
$γ_{3}$	0.1082	6.40
$γ_{4}$	-0.0610	-5.36

估计样本:
2001年8月27日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测