V-Lab: 美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:12.16% (-0.46%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3498	5.78
$α$	0.1136	7.89
$β$	0.8543	57.28
$γ_{1}$	0.0715	4.17
$γ_{2}$	-0.1316	-5.27
$γ_{3}$	0.1053	6.28
$γ_{4}$	-0.0592	-5.25

估计样本:
2001年8月27日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测