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V-Lab

美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义

2026年4月6日星期一的波动率预测

1天

9.00%

decreased by 15.20%

1周

6.28%

decreased by 17.92%

1个月

5.64%

decreased by 18.56%

更新于2026年4月2日星期四 UTC 22:11

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	81
$α$	1.0000	9,999,900.00
$β$	0.0000	100.00
$γ$	0.0000	0.00
$λ_{1}$	0.8646	41.95
$λ_{2}$	0.0417	55.57
$λ_{3}$	0.3010	24.14

估计样本:
2001年8月27日至2026年4月2日