美国iShares安硕MSCI EAFE指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
13.05%
decreased by 0.09%
1周
13.38%
increased by 0.24%
1个月
14.45%
increased by 1.31%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:46
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年8月27日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0306 | 3.77*** |
| αARCH | 0.0332 | 1.89* |
| βGARCH | 0.8785 | 76.46*** |
| γ杠杆 | 0.1373 | 4.19*** |
0.980
持续性35天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0306 | 3.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0332 | 1.89* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8785 | 76.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1373 | 4.19*** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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