V-Lab: 美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:19.70% (-0.98%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:47

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7603	6.62
$α$	0.0973	7.25
$β$	0.8669	53.12
$γ_{1}$	-0.0651	-3.48
$γ_{2}$	0.1150	4.47
$γ_{3}$	-0.1057	-6.37
$γ_{4}$	0.1081	5.46
$γ_{5}$	-0.0852	-3.12

估计样本:
1996年4月1日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测