V-Lab: 美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:13.21% (-0.42%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7644	6.62
$α$	0.0975	7.32
$β$	0.8669	53.50
$γ_{1}$	-0.0642	-3.43
$γ_{2}$	0.1134	4.41
$γ_{3}$	-0.1053	-6.42
$γ_{4}$	0.1105	5.65
$γ_{5}$	-0.0965	-3.60

估计样本:
1996年4月1日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测