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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
20.92%
decreased by 0.22%
1周
21.02%
decreased by 0.12%
1个月
21.39%
increased by 0.25%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:40
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.58，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天v = 8.58 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3632 | 2.38** |
| αARCH | 0.0793 | 9.55*** |
| βGARCH | 0.9863 | 156.78*** |
| ν自由度 | 8.5825 | 1.25 |
0.986
持续性50天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3632 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0793 | 9.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9863 | 156.78*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.5825 | 1.25 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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