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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月22日 星期二的波动率预测

1天

19.06%

decreased by 1.12%

1周

19.02%

decreased by 1.16%

1个月

19.29%

decreased by 0.89%

更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:40

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1996年4月1日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0031
0.26
βGARCH0.7826
30.64***
γ杠杆0.1787
6.49***
λ₁τ截距0.0156
2.64***
λ₂预测调整0.0478
4.20***
λ₃τ持续性0.9452
71.59***

0.875

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0031
0.26
β

GARCH

波动率持续性

0.7826
30.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1787
6.49***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0156
2.64***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0478
4.20***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9452
71.59***

持续性:

0.875

半衰期:

5天