V-Lab: 美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:15.88% (-0.52%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	86
$α$	0.0033	1.48
$β$	0.8731	281.38
$γ$	0.1299	28.80
$λ_{1}$	0.1804	3.43
$λ_{2}$	0.6089	4.53
$λ_{3}$	0.3083	1.94

估计样本:
1996年4月1日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测