V-Lab: 美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:14.87% (-0.38%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7722	6.63
$α$	0.0980	7.32
$β$	0.8665	53.54
$γ_{1}$	-0.0619	-3.29
$γ_{2}$	0.1080	4.18
$γ_{3}$	-0.0958	-6.05
$γ_{4}$	0.0918	5.57
$γ_{5}$	-0.0564	-4.79

估计样本:
1996年4月1日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测