V-Lab: 美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月29日星期一波动率预测:16.00% (-0.04%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 22:34

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7343	6.26
$α$	0.1061	7.04
$β$	0.8468	44.63
$γ_{1}$	-0.0786	-1.46
$γ_{2}$	0.0469	0.54
$γ_{3}$	0.1499	2.45
$γ_{4}$	-0.2576	-5.63
$γ_{5}$	0.2001	4.76
$γ_{6}$	-0.0528	-1.16
$γ_{7}$	-0.0031	-0.06
$γ_{8}$	-0.0146	-0.42

估计样本:
1996年4月1日至2025年9月26日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测