V-Lab: 美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:20.52% (-0.96%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:47

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7659	6.64
$α$	0.0976	7.26
$β$	0.8666	53.26
$γ_{1}$	-0.0634	-3.38
$γ_{2}$	0.1110	4.31
$γ_{3}$	-0.0994	-6.25
$γ_{4}$	0.0961	5.79
$γ_{5}$	-0.0598	-5.04

估计样本:
1996年4月1日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测