V-Lab: 美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2024年12月24日星期二波动率预测:23.94% (-0.23%)

更新于2024年12月23日星期一 UTC 22:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7765	6.65
$α$	0.0976	7.34
$β$	0.8669	53.78
$γ_{1}$	-0.0602	-3.20
$γ_{2}$	0.1049	4.06
$γ_{3}$	-0.0931	-5.97
$γ_{4}$	0.0903	5.57
$γ_{5}$	-0.0565	-4.87

估计样本:
1996年4月1日至2024年12月20日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测