美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
15.29%
decreased by 0.29%
1周
15.91%
increased by 0.33%
1个月
17.66%
increased by 2.08%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年4月1日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7073 | 6.72*** |
| αARCH | 0.1052 | 7.04*** |
| βGARCH | 0.8533 | 47.52*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1030 | -5.23*** |
| γ2 | 0.1774 | 6.17*** |
| γ3 | -0.1395 | -5.78*** |
| γ4 | 0.0988 | 4.41*** |
| γ5 | -0.0322 | -1.73* |
| γ6 | -0.0065 | -0.49 |
0.958
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7073 | 6.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1052 | 7.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8533 | 47.52*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.1030 | -5.23*** |
| γ2 | 0.1774 | 6.17*** |
| γ3 | -0.1395 | -5.78*** |
| γ4 | 0.0988 | 4.41*** |
| γ5 | -0.0322 | -1.73* |
| γ6 | -0.0065 | -0.49 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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