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美国iShares安硕MSCI澳大利亚指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
19.53%
decreased by 0.54%
1周
19.69%
decreased by 0.38%
1个月
20.22%
increased by 0.15%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:40
参数估计
1996年4月1日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0384 | 4.42*** |
| αARCH | 0.0199 | 2.50** |
| βGARCH | 0.9106 | 117.33*** |
| γ杠杆 | 0.1043 | 4.85*** |
0.983
持续性40天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0384 | 4.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0199 | 2.50** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9106 | 117.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1043 | 4.85*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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