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美国iShares安硕MSCI瑞典指数ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
17.70%
decreased by 0.36%
1周
18.04%
decreased by 0.02%
1个月
19.22%
increased by 1.16%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:38
参数估计
1996年4月9日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加323%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大323%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0392 | 3.73*** |
| αARCH | 0.0277 | 2.98*** |
| βGARCH | 0.9153 | 118.84*** |
| γ杠杆 | 0.0896 | 4.32*** |
0.988
持续性56天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0392 | 3.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0277 | 2.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9153 | 118.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0896 | 4.32*** |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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