V-Lab: 美国SPDR金融精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国SPDR金融精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年11月5日星期二波动率预测:15.35% (+0.26%)

更新于2024年11月4日星期一 UTC 22:56

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	46
$α$	0.0265	7.84
$β$	0.8365	203.14
$γ$	0.1782	34.20
$λ_{1}$	0.0066	9.70
$λ_{2}$	0.0307	8.85
$λ_{3}$	0.9657	246.42

估计样本:
1998年12月21日至2024年11月1日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测