V-Lab: 美国SPDR金融精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

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美国SPDR金融精选行业指数ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2024年10月1日星期二波动率预测:11.97% (-0.43%)

更新于2024年9月30日星期一 UTC 21:52

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	46
$α$	0.0263	7.64
$β$	0.8365	187.89
$γ$	0.1795	33.65
$λ_{1}$	0.0067	9.48
$λ_{2}$	0.0308	8.58
$λ_{3}$	0.9656	238.19

估计样本:
1998年12月22日至2024年9月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测