跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

道富金融精选行业SPDR ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

15.05%

decreased by 0.74%

1周

15.33%

decreased by 0.46%

1个月

16.21%

increased by 0.42%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 道富金融精选行业SPDR ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1998年12月22日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0243
1.85*
βGARCH0.8334
58.58***
γ杠杆0.1836
9.16***
λ₁τ截距0.0076
1.73*
λ₂预测调整0.0302
2.75***
λ₃τ持续性0.9657
76.94***

0.950

持续性

13天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0243
1.85*
β

GARCH

波动率持续性

0.8334
58.58***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1836
9.16***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0076
1.73*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0302
2.75***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9657
76.94***

持续性:

0.950

半衰期:

13天