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TDAQ Lift ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月6日 星期二的波动率预测

1天

22.51%

decreased by 0.15%

1周

23.20%

increased by 0.54%

1个月

24.75%

increased by 2.09%

更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:23

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时间范围:

从

24-10-05

至

26-10-05

6月 ·

全部

TDAQ Lift ETF GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月7日 至 2026年10月2日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
ω常数项0.2366
1.04
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.8707
9.25***
γ杠杆0.0904
0.86

0.916

持续性

8天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2366
1.04
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8707
9.25***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0904
0.86

持续性:

0.916

半衰期:

8天