V-Lab
-1x Short VIX Futures ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.24%
decreased by 8.57%
1周
52.41%
decreased by 7.40%
1个月
55.21%
decreased by 4.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:20
参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.2768）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2384 | 0.95 |
| αARCH | 0.0792 | 1.55 |
| βGARCH | 0.9087 | 16.33*** |
| γ杠杆 | -0.2768 | -6.88*** |
0.909
持续性7天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2384 | 0.95 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0792 | 1.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9087 | 16.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2768 | -6.88*** |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
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