V-Lab
-1x Short VIX Futures ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
68.46%
increased by 11.61%
1周
68.49%
increased by 11.64%
1个月
68.55%
increased by 11.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:21
参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 4.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 18.6825 | 1.55 |
| αARCH | 0.1849 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.8954 | 13.23*** |
| ν自由度 | 4.0970 | 1.63 |
0.895
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 18.6825 | 1.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1849 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8954 | 13.23*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0970 | 1.63 |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析