V-Lab
-1x Short VIX Futures ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.13%
increased by 9.85%
1周
44.95%
increased by 6.67%
1个月
39.56%
increased by 1.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:21
参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2957 | 4.87*** |
| αARCH | 0.2255 | 3.91*** |
| βGARCH | 0.6060 | 8.43*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.4712 | 2.48** |
| γ2 | -1.0633 | -2.75*** |
0.832
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2957 | 4.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2255 | 3.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6060 | 8.43*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.4712 | 2.48** |
| γ2 | -1.0633 | -2.75*** |
持续性:
0.832
半衰期:
4天
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