V-Lab
John Hancock Fundamental AllGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.54%
increased by 0.21%
1周
15.58%
increased by 0.25%
1个月
15.71%
increased by 0.38%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:34
参数估计
2023年11月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.84，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 5.84 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0199 | 1.25 |
| αARCH | 0.0612 | 1.48 |
| βGARCH | 0.9536 | 39.80*** |
| ν自由度 | 5.8414 | 0.31 |
0.954
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0199 | 1.25 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0612 | 1.48 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9536 | 39.80*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8414 | 0.31 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
John Hancock Fundamental All其他分析
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析