V-Lab
John Hancock Fundamental All广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.53%
increased by 0.07%
1周
14.70%
increased by 0.24%
1个月
15.15%
increased by 0.69%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:33
参数估计
2023年11月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0537 | 1.57 |
| αARCH | 0.0818 | 1.98** |
| βGARCH | 0.8661 | 15.08*** |
0.948
持续性13天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0537 | 1.57 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0818 | 1.98** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8661 | 15.08*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
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