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iShares安硕欧元高收益公司债美元对冲ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.56%
decreased by 0.14%
1周
3.53%
decreased by 0.17%
1个月
3.41%
decreased by 0.29%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:16
参数估计
2012年4月3日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 33个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7381 | 3.75*** |
| αARCH | 0.0700 | 3.62*** |
| βGARCH | 0.9093 | 43.45*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.4537 | 2.57** |
| γ2 | -0.7083 | -2.45** |
| γ3 | 0.3788 | 1.59 |
| γ4 | -0.1111 | -0.40 |
| γ5 | 0.0936 | 0.19 |
| γ6 | -0.8527 | -0.85 |
0.979
持续性33天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7381 | 3.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0700 | 3.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9093 | 43.45*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.4537 | 2.57** |
| γ2 | -0.7083 | -2.45** |
| γ3 | 0.3788 | 1.59 |
| γ4 | -0.1111 | -0.40 |
| γ5 | 0.0936 | 0.19 |
| γ6 | -0.8527 | -0.85 |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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