V-Lab
iShares安硕欧元高收益公司债美元对冲ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.46%
decreased by 0.42%
1周
4.47%
decreased by 0.41%
1个月
4.94%
increased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:17
参数估计
2012年4月3日 至 2026年9月11日已强制平稳性
边界参数
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.0305 | 0.71 |
| βGARCH | 0.5786 | 3.61*** |
| γ杠杆 | 0.0282 | 0.66 |
| λ₁τ截距 | 0.0289 | 3.89*** |
| λ₂预测调整 | 1.0000 | 9.44*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.623
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0305 | 0.71 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5786 | 3.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0282 | 0.66 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0289 | 3.89*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 1.0000 | 9.44*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.623
半衰期:
1天
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