V-Lab
MD Sass Concentrated Value ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.53%
increased by 0.47%
1周
16.59%
increased by 0.53%
1个月
16.70%
increased by 0.64%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2026年3月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 89.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 89.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1233 | 3.92*** |
| αARCH | 0.0863 | 0.49 |
| βGARCH | 0.8951 | 4.12*** |
| ν自由度 | 89.1064 | 0.01 |
0.895
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1233 | 3.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0863 | 0.49 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8951 | 4.12*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 89.1064 | 0.01 |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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