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MD Sass Concentrated Value ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.47%
decreased by 1.53%
1周
13.59%
decreased by 1.41%
1个月
14.01%
decreased by 0.99%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2026年3月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0006 | 0.00 |
| αARCH | -0.2427 | -0.61 |
| βGARCH | 0.9743 | 2.43** |
| γ杠杆 | -0.0680 | -0.09 |
0.974
持续性27天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0006 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.2427 | -0.61 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9743 | 2.43** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0680 | -0.09 |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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