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MD Sass Concentrated Value ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.62%
decreased by 2.26%
1周
17.79%
decreased by 2.09%
1个月
18.55%
decreased by 1.33%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2026年3月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 7109个交易日（约28.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约7109天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.0039 | |
| βGARCH | 0.7753 | |
| γ杠杆 | 0.4413 | |
| λ₁τ截距 | 2.6429 | |
| λ₂预测调整 | 0.0439 | |
| λ₃τ持续性 | 0.8832 |
1.000
持续性7109天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0039 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7753 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4413 | |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 2.6429 | |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0439 | |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8832 |
持续性:
1.000
半衰期:
7109天
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