V-Lab
MD Sass Concentrated Value ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.78%
unchanged at 0.00%
1周
14.78%
unchanged at 0.00%
1个月
14.77%
decreased by 0.01%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2026年3月4日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0359 | 0.00 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9584 | 0.04 |
0.958
持续性16天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0359 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9584 | 0.04 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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