V-Lab
MD Sass Concentrated Value ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.96%
decreased by 0.47%
1周
16.09%
decreased by 0.34%
1个月
16.48%
increased by 0.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2026年3月4日 至 2026年9月11日边界参数
Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0556 | 0.00 |
| αARCH | 0.0146 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8654 | 0.00 |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 3.0000 | 0.06 |
0.958
持续性16天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0556 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0146 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8654 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 0.06 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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