V-Lab
MD Sass Concentrated Value ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.23%
unchanged at 0.00%
1周
15.23%
unchanged at 0.00%
1个月
15.23%
unchanged at 0.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:37
参数估计
2026年3月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1272 | 4.84*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9382 | 4.69*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 2.5755 | 0.76 |
0.938
持续性11天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1272 | 4.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9382 | 4.69*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 2.5755 | 0.76 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
MD Sass Concentrated Value ETF其他分析
ETFs的其他曲线-GARCH模型分析