V-Lab
ProShares UltraPro标普500曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.62%
increased by 1.51%
1周
37.03%
increased by 2.92%
1个月
40.57%
increased by 6.46%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:00
参数估计
2009年6月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1514 | 4.49*** |
| αARCH | 0.1491 | 7.18*** |
| βGARCH | 0.7876 | 29.56*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0765 | -0.46 |
| γ2 | 0.3420 | 1.20 |
| γ3 | -0.6784 | -1.76* |
| γ4 | 0.7499 | 1.72* |
| γ5 | -0.4064 | -1.25 |
| γ6 | 0.0128 | 0.06 |
| γ7 | 0.0967 | 0.49 |
| γ8 | -0.0936 | -0.29 |
0.937
持续性11天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1514 | 4.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1491 | 7.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7876 | 29.56*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0765 | -0.46 |
| γ2 | 0.3420 | 1.20 |
| γ3 | -0.6784 | -1.76* |
| γ4 | 0.7499 | 1.72* |
| γ5 | -0.4064 | -1.25 |
| γ6 | 0.0128 | 0.06 |
| γ7 | 0.0967 | 0.49 |
| γ8 | -0.0936 | -0.29 |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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