V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.63%
decreased by 2.37%
1周
18.86%
decreased by 2.14%
1个月
19.05%
decreased by 1.95%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2022年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9752 | 8.78*** |
| αARCH | 0.1597 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.5302 | 4.68*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2608 | -3.29*** |
| γ2 | 0.5676 | 3.57*** |
0.690
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9752 | 8.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1597 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5302 | 4.68*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.2608 | -3.29*** |
| γ2 | 0.5676 | 3.57*** |
持续性:
0.690
半衰期:
2天
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