V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
13.34%
decreased by 0.59%
1周
14.10%
increased by 0.17%
1个月
14.95%
increased by 1.02%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年1月4日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2627 | 9.54*** |
| αARCH | 0.1394 | 2.81*** |
| βGARCH | 0.6350 | 6.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0272 | 3.21*** |
0.774
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2627 | 9.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1394 | 2.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6350 | 6.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0272 | 3.21*** |
持续性:
0.774
半衰期:
3天
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