V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.11%
decreased by 1.91%
1周
15.83%
decreased by 2.19%
1个月
15.49%
decreased by 2.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2022年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2695 | 9.49*** |
| αARCH | 0.1386 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.6387 | 6.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0285 | 3.28*** |
0.777
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2695 | 9.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1386 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6387 | 6.76*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0285 | 3.28*** |
持续性:
0.777
半衰期:
3天
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