V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.48%
decreased by 1.83%
1周
17.59%
decreased by 1.72%
1个月
17.77%
decreased by 1.54%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2022年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2071 | 3.53*** |
| αARCH | 0.1575 | 2.99*** |
| βGARCH | 0.6793 | 9.71*** |
0.837
持续性4天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2071 | 3.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1575 | 2.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6793 | 9.71*** |
持续性:
0.837
半衰期:
4天
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