V-Lab
UPAR Ultra Risk Parity ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.70%
increased by 0.94%
1周
11.18%
increased by 1.42%
1个月
12.51%
increased by 2.75%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:39
参数估计
2022年1月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.82 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天δ = 0.82 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0598 | 1.83* |
| αARCH | 0.1123 | 3.43*** |
| βGARCH | 0.8474 | 16.71*** |
| γ杠杆 | 0.0883 | 0.35 |
| δ幂 | 0.8194 | 2.75*** |
0.937
持续性11天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0598 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1123 | 3.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8474 | 16.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0883 | 0.35 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8194 | 2.75*** |
持续性:
0.937
半衰期:
11天
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