V-Lab
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.26%
increased by 0.22%
1周
16.76%
increased by 0.72%
1个月
17.95%
increased by 1.91%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:18
参数估计
2024年3月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9033 | 4.03*** |
| αARCH | 0.1051 | 2.88*** |
| βGARCH | 0.8173 | 13.37*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0234 | -0.29 |
0.922
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9033 | 4.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1051 | 2.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8173 | 13.37*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0234 | -0.29 |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF其他分析
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析